パフォーマンス

2022/08/27 現在

2005/01以来(厳密法)


年初来(厳密法)


年初来セグメント別(厳密法)


R/N Index → Russell/Nomura Japan Index(トータルリターン)
外国株式IndexF → ニッセイ外国株式インデックスファンド
砂金ファンド → マイポートフォリオ

月次は追加資金(給料時代の名残)の関係で毎月25日以降の最初の土曜日に計算
追加資金は月初に入金したものとしてディーツ法で計算
配当は権利落ち時に資産減、受け取り時に資産増
含み益に対する将来の課税は考慮せず

シャープレシオ、調整ソルティノレシオは日次ベースの偏差で計算
(調整ソルティノレシオについてはマーケットの魔術師を参照
計算間違ってたらごめんなさい

※以前はグラフは月次を積み上げたものを使っていたのですが、全てディーツ法(参考)で統一しました
過去のパフォーマンスも再計算してあります(2017/12/30)
パフォーマンス計算方法を厳密法(日次評価法)に変更しました(2020/1/1)

※ベンチマークを変更しました
「三井住友・バンガード海外株式F」→「ニッセイ外国株式インデックスファンド」
「Russell/Nomura Japan Index(配当含まず)」→「Russell/Nomura Japan Index(トータルリターン)」
(2020/1/1)

2005 +21.07%
2006 +2.50%
2007 +3.05%
2008 -35.86%
2009 +49.15%
2010 +29.93%
2011 +31.04%
2012 +122.94%
2013 +65.89%
2014 +54.54%
2015 +30.51%
2016 +18.94%
2017 +60.50%
2018 -4.28%
2019 +39.28%
2020 +4.55% (シャープレシオ 0.34、調整ソルティノレシオ 0.34)
2021 +23.86% (シャープレシオ 1.90、調整ソルティノレシオ 2.23)

01 -8.39%
02 +0.51%
03 +5.49%
04 -3.45%
05 +1.13%
06 +1.12%
07 +6.88%
08 +1.55%
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2022 +4.09%